Heiken ashi là gì

Khi một người giao dịch đang có tinh thần xấu, bạn có thể khá chắc chắn rằng anh ta/cô ta sẽ mất tiền trong một vài tiếng hoặc một vài ngày sắp tới. Chúng ta vẫn có những bản năng trong não, được hình thành suốt từ khi heiken ashi là gì tổ tiên của loài người còn ở trong hang động. Chiến đấu hay bỏ chạy, những quyết định đầy cảm xúc để tránh bị ăn thịt bởi thú dữ.

Việc phân tích phán đoán thời điểm giao dịch từ biểu đồ được gọi là “Phân tích kỹ thuật” . Câu 13: Chiến Trả lời: lược kinh doanh option chứng khoán 1. Chiến lược spread Chiến lược kinh doanh spread liên quan đến việc nắm giữ vị thế (người mua xem là nhà đầu tư có vị thế dài hạn, người bán ở vị thế ngắn hạn trên hợp đồng) trên 2 hay nhiều option cùng kiểu (nghĩa là, 2 hoặc nhiều call option, hay 2 hoặc nhiều put option). 1.1 Chiến lược bull spread Là chiến lược trong đó mua những quyền chọn có giá thực hiện thấp hơn và bán những quyền chọn có giá thực hiện cao hơn. Chiến lược này sử dụng cho cả quyền chọn mua và quyền chọn bán. Những quyền chọn phải có cùng ngày đáo hạn của cùng loại chứng khoán. Lợi nhuận tối đa đạt được nếu giá chứng khoán cơ sở tăng. Và chúng ta có thể mất tất cả nếu chúng không tăng. a. Bull call spread Được tạo ra bằng cách mua một call option về chứng khoán với giá thực hiện nhất định và bán call option trên cùng loại chứng khoán với giá thực hiện cao hơn. Cả 2 option cùng ngày đáo hạn. Có 3 kiểu bull call spread: - Mua out of the money call option và bán further out of the money call option. Mua in the money/at the money call option và bán out of the money call option. Mua further in the money call option và bán in the money call option. Các nhà đầu tư thường thực hiện kiểu thứ 2 mua in the money/at the money call option và bán out of money call option. Vì giá call option luôn luôn giảm khi giá thực hiện tăng, giá trị của option bán luôn thấp hơn giá trị của option mua. Vì vậy, chiến lược bull call spread cần có một số vốn đầu tư ban đầu. Gọi X1,a lần lượt là giá thực hiện và phí của call option mua; X2,b lần lượt là giá thực hiện và phí của call option bán và St là giá chứng khoán vào ngày đáo hạn. Bảng 1 cho thấy tổng thu hồi từ chiến lược bull call spread trong những tình huống khác nhau. Lợi nhuận được tính bằng cách loại trừ phần đầu tư ban đầu (hay chi phí chiến lược (a-b)) ra khỏi phần thu hồi. Bảng 1. Thu hồi từ chiến lược Bull call spread Giá chứng khoán Thu hồi từ mua Thu hồi từ bán Tổng thu hồi call option call option St-X1 St-X1 0 X2-St 0 0 X2-X1 St-X1 0 Lợi nhuận St ≥ X2 X1 < St < X2 St ≤ X1 X2-X1-(a-b) St-X1-(a-b) -(a-b) Nếu giá chứng khoán tăng tốt và cao hơn mức cao trong hai giá thực hiện, thì số thu hồi là khoản chênh lệch giữa hai giá thực hiện (X2-X1). Nếu giá chứng khoán vào ngày đáo hạn nằm giữa hai giá thực hiện, khoản thu hồi bằng (St-X1). Nếu giá chứng khoán vào ngày đáo hạn thấp hơn mức thấp trong hai giá thực hiện, số thu hồi là zero. Nhưng nhà đầu tư phải trả khoản chi phí ban đầu (a-b) cho chiến lược nên xem như nhà đầu tư bị lỗ 1 khoản (a-b). Tuy nhiên, nhờ kết hợp bán quyền chọn mua nên khoản lỗ phí chỉ là (a-b) thay vì là a thông qua việc thu phí bán quyền chọn mua b. Dựa vào bảng 1 và biểu đồ, ta thấy - Điểm hòa vốn (B.E.P - break event point) của chiến lược này là khi thu hồi từ chênh lệch giữa giá chứng khoán đến ngày đáo hạn St và giá thực hiện của call option mua X1 vừa đủ bù đắp cho chi phí của chiến lươc (a-b). Hay điểm hòa vốn bằng giá thực hiện của call option mua X1 cộng với chi phí ban đầu của chiến lược. Lợi nhuận tối đa đạt được đã bị giới hạn là phần chênh lệch giữa hai mức giá thực hiện (X2–X1) trừ đi chi phí ban đầu của chiến lược (a-b) khi giá chứng khoán tăng cao hơn mức giá hực hiện của call option bán. Lỗ tối đa là chi phí ban đầu của chiến lược (a-b) khi giá chứng khoán thấp hơn mức giá thực hiện của call option mua. - - Nhà đầu tư sử dụng chiến lược này khi kỳ vọng giá tăng đến một mức nhất định gọi là giá mục tiêu. Vì vậy anh ta sẵn sàng nhượng lại phần lợi nhuận tăng thêm nếu giá có chiều hướng đi lên trên giá mục tiêu bằng cách bằng cách bán call option với giá thực hiện X2 cao hơn X1. Đồng thời, việc làm này cũng nhằm hướng tới việc giảm chi phí của call option mua từ a xuống còn (a-b). Như vậy, chiến lược bull call option giới hạn cả tiềm năng khi giá chứng khoán cơ sở có chiều hướng đi lên cũng như rủi ro khi giá có chiều tiếp tục đi xuống của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu trước ngày đáo hạn mà giá chứng khoán tăng và được kỳ vọng tăng mạnh vượt quá giá thực hiện của call option bán X2 thì nhà đầu tư có thể thực hiện tiếp các bước sau: - Mua cùng mức giá thực hiện để trung hoà vị thế của call option bán, sau đó bán 1 call option với mức giá thực hiện lớn hơn. Hoặc đơn giản chỉ mua cùng mức giá thực hiện để trung hòa vị thế call option bán, rồi sao đó chờ đến khi call option mua đáo hạn. Ví dụ: Giá chứng khoán trên thị trường hiện tại là 62$. Một nhà đầu tư mua call option (có giá thực hiện là 60$) với giá 3$, và bán call option (có giá thực hiện là 65$) với giá 1$. Thu hồi từ chiến lược bull call spread là 5$ nếu giá chứng khoán lớn hơn 65$ và bằng zero nếu giá chứng khoán ở dưới mức 60$. Nếu giá chứng khoán nằm trong khoản 60$ đến 65$, thì thu hồi bằng chênh lệch giá chứng khoán trừ 60$. Chí phí của chiến lược này là 3-1 = 2$. Do đó, lợi nhuận có thể đạt được như sau: Giá chứng khoán St ≤ 60 60 < St X Thu hồi từ call Thu hồi từ put Tổng thu hồi option mua option mua 0 X - St X - St St-X 0 St - X Khi option đáo hạn nếu giá chứng khoán gần với giá thực hiện, chiến lược straddle dẫn đến lỗ. Tuy nhiên, nếu giá dịch chuyển rộng cả về hai phía thì sẽ có lợi nhuận đáng kể. Vì vậy, chiến lược này sẽ có lợi khi nhà đầu tư cho rằng giá chứng khoán biến động mạnh trong tương lai nhưng không dự đoán được chiều hướng của sự biến động. Cho nên, chiến lược này được sử dụng khi nhà đầu tư tin rằng sắp có những thông tin được công bố làm ảnh hưởng mạnh dến giá chứng khoán của doanh nghiệp dù là tích cực hay tiêu cực. Dựa vào bảng 8 và biểu đồ, ta thấy - Có hai điểm hòa vốn (B.E.P - break event point) cho chiến lược này là + Khi chênh lệch giữa giá thực hiện của call option mua và giá chứng khoán đến ngày đáo hạn St vừa đủ bù đắp chi phí chiến lược. Hay điểm hòa vốn bằng giá thực hiện của call option mua cộng với chi phí chiến lược. + Khi chênh lệch giữa giá thực hiện của put option mua và giá chứng khoán đến ngày đáo hạn St vừa đủ bù đắp chi phí chiến lược. Hay điểm hòa vốn bằng giá thực hiện của put option mua trừ đi chi phí chiến lược. - Lợi nhuận tối đa là không giới hạn khi giá chứng khoán vào ngày đáo hạn nằm ngoài 2 điểm hòa vốn. Giá càng xa hai điểm hòa vốn thì lời càng nhiều. Tuy nhiên sự không giới hạn này chỉ là một phần vì giá chứng khoán không thể giao dịch thấp hơn 0. Dó đó, nếu nhìn về phía giảm của đồ thị thì lợi nhuận bị giới hạn khi giá chứng giảm về 0. Lỗ tối đa cho chiến lược hoàn toàn biết trước chính là chi phí ban đầu để xây dựng chiến lược khi giá chứng khoán bằng mức giá thực hiện vì lúc này cả call và put option đều không còn giá trị. Tuy nhiên, đây không phải là chiến lược rủi ro thấp vì nhà đầu tư phải tốn mức phí để mua cả call và put option. - Cần lưu ý là để có một chiến lược long straddle hiệu quả tức là sự dịch chuyển giá chứng khoán phải đủ mạnh để đủ bù đắp cho chi phí không hề nhỏ của chiến lược, những hiểu biết về chứng khoán của nhà đầu tư phải khác so với phần lớn những người tham gia thị trường khác. Vì nếu quan điểm chung của thị trường cho rằng sẽ có sự nhảy vọt về giá, thì nó đã được phản ánh trong giá option rồi. Nhà đầu tư sẽ tìm option trên loại chứng khoán đó đắt hơn nhiều so với những chứng khoán tương tự mà thị trường không mong đợi có sự nhảy vọt về giá. Ví dụ: Chứng khoán đang được giao dịch với giá 40$. Giá của call option 3 tháng với giá thực hiện 40$ là 3$, trong khi giá của put option 3 tháng cùng mức giá thực hiện là 2$. Nhà đầu tư cho rằng giá chứng khoán sẽ dao động mạnh trong vòng 3 tháng tới và quyết định thực hiện chiến lược long straddle mua cả call và put option. Trường hợp xấu nhất xảy ra khi giá chứng khoán vẫn là 40$ sau 3 tháng, lúc này cả call và put option không còn giá trị, nhà đầu tư bị mất trắng khoản chi phí ban đầu là 7$. Hai điểm hòa vốn của chiến lược là 33$ và 47$. Nếu giá chứng khoán nằm trong khoảng 33$ và 47$, nhà đầu tư vẫn lỗ. Giá chứng khoán càng cách xa hai điểm hoà vốn thì lợi nhuận càng nhiều. b. Short straddle (Top straddle) Ngược lại với long straddle, Short straddle được tạo nên bằng cách bán call option và put option với cùng giá thực hiện và ngày đáo hạn. Và nhà đầu tư thu được một khoản phí tiền mặt ban đầu đây được xem như là ưu điểm của chiến lược này. Nếu giá chứng khoán vào ngày đáo hạn gần với giá thực hiện, thì sẽ có lợi nhuận khá tốt. Tuy nhiên, lỗ phát sinh càng lớn khi giá dao động nhiều. Điểm khác nhau duy nhất giữa long và short straddle là lợi nhuận chuyển thành lỗ và ngược lại. Short straddle = Sell 1 Call +Sell 1 Put Bảng 9. Thu hồi chiến lược short straddle Giá chứng khoán St ≤ X St > X Thu hồi từ call Thu hồi từ put Tổng thu hồi option bán option bán 0 St-X St-X X-St 0 X-St Dựa vào bảng 9 và biểu đồ, ta thấy - Có hai điểm hòa vốn (B.E.P - break event point) cho chiến lược này là + Khi khoản thu tiền mặt ban đầu vừa đủ bù đắp chênh lệch giữa giá thực hiện của call option bán và giá chứng khoán đến ngày đáo hạn St. Hay điểm hòa vốn bằng giá thực hiện của call option bán cộng với khoản thu tiền mặt ban đầu của chiến lược. + Khi khoản thu tiền mặt ban đầu vừa đủ bù đắp chênh lệch giữa giá chứng khoán đến ngày đáo hạn St và giá thực hiện của put option bán. Hay điểm hòa vốn bằng giá thực hiện của put option bán trừ đi khoản thu tiền mặt ban đầu của chiến lược. Nhà đầu tư sẽ có lời nếu giá nằm giữa hai điểm hòa vốn. Nhưng càng xa mức giá thực hiện thì khoản lời càng giảm. - Lỗ cho chiến lược này là không giới hạn khi giá chứng khoán vào ngày đáo hạn nằm ngoài 2 điểm hòa vốn. Giá càng xa hai điểm hòa vốn thì lỗ càng nhiều. Tuy nhiên, nếu nhìn về phía giảm của đồ thị thì khoản lỗ sẽ bị giới hạn khi giá chứng giảm về 0. Lợi nhuận tối đa là khoản thu tiền mặt ban đầu của chiến lược khi giá chứng khoán bằng mức giá thực hiện vì lúc này cả call và put option đều không còn giá trị. - Lưu ý, đây là chiến lược rủi ro cao. Lỗ cho chiến lược này là không có giới hạn khi giá chứng khoán dịch chuyển mạnh và xa so với giá thực hiện. Trong khi lợi nhuận tối đa chỉ là khoản thu tiền mặt ban đầu. Do đó mức yêu cầu ký quỹ cho chiến lược này cũng khá cao. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện. Nếu giá chứng khoán trước ngày đáo hạn dịch chuyển mạnh theo hướng tăng hoặc giảm và được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng đó, nhà đầu tư nên nhanh chóng mua lại in the money optoin để giới hạn lỗ. 2.2 Chiến lược Strangle Chiến lược Strangle bao gồm cùng vị thế trên một call option và một put option cùng ngày đáo hạn và khác giá thực hiện. Chiến lược strangle tương tự như chiến lược straddle trừ giá thực hiện của call và put option là khác nhau. a. Long strangle Được tạo ra bằng cách nhà đầu tư mua một call option và một put option cùng ngày chứng khoán cơ sở, cùng ngày đáo hạn nhưng giá thực hiện của put option X1 thấp hơn giá thực hiện của call option X2. Long strangle = Buy 1 OTM Call X2 + Buy 1 OTM Put X1 Chiến lược long strangle tương tự như chiến lược long straddle ngoại trừ chi phí nhìn chung thấp hơn. Do nhà đầu tư mua call option với mức phí quyền chọn thấp tại mức giá thực hiện cao hơn, mua put option với mức phí quyền chọn thấp tại mức giá thực hiện thấp. Hay nói cách khác, nhà đầu tư mua hai option dều là out of the money. Bảng 10. Thu hồi từ chiến lược long strangle Giá chứng khoán St ≤ X1 X1 < St < X2 St ≥ X2 Thu hồi từ mua call option 0 0 St-X2 Thu hồi từ mua put option X1-St 0 0 Tổng thu hồi X1-St 0 St-X2 Nhìn vào đồ thị ta thấy, giống như ở chiến lược long straddle, nhà đầu tư đánh cuộc rằng có sự biến động lớn về giá nhưng không chắc là tăng hay giảm. Tuy nhiên, đổi lại với chiến lược long straddle nhà đầu tư chỉ bị lỗ lớn nhất khi giá chứng khoán bằng với giá thực hiện, còn với chiến lược long strangle bị lỗ lớn nhất khi giá chứng khoán bằng hoặc nằm giữa hai mức giá thực hiện. Như vậy, ở chiến lược long strangle phạm vi biến động của giá chứng khoán nhiều hơn cho mức thua lỗ lớn nhất. Để thu được lợi, trong chiến lược long strange giá chứng khoán phải dịch chuyển xa hơn trong chiến lược bottom straddle. Tuy nhiên, rủi ro do giá có chiều đi xuống khi giá chứng khoán dừng ở giá trị trung tâm của chiến lược strangle lại ít hơn. Từ đó cho thấy, cả rủi ro và lợi nhuận của long strangle đều “khiêm tốn” hơn so với long straddle. Dựa vào bảng 10 và biểu đồ, ta thấy Có hai điểm hóa vốn (B.E.P) cho chiến lược này là: +Khoảng chênh lệch của giá chứng khoán và giá thực hiện call option mua X2 vừa đủ để bù đắp chi phí chiến lược. Hay điểm hòa vốn bằng giá thực hiện call option mua X2 cộng với chi phí của chiến lược. +Khoảng chên lệch của giá thực hiện put option mua X1và giá chứng khoán vứa đủ để bù đắp chi phí chiến lược. Hay điểm hòa vốn bằng giá thực hiện call option bán X1 cộng với chi phí của chiến lược. - Lỗ tối đa của chiến lược này là chi phí mua call và put option khi giá chứng khoán bằng hoặc nằm giữa hai mức giá thực hiện. Vì lúc này cả hai option đều không còn giá trị. Một rủi ro khác đối với nhà đầu tư là giá chứng khoán tuy dịch chuyển nhưng vẫn không bù đắp đủ cho chi phí của chiến lược nên nhà đầu tư vẫn lỗ dù không lớn nhất. Lợi nhuận tối đa là không giới hạn khi giá chứng khoán vào ngày đáo hạn nằm ngoài 2 điểm hòa vốn. Giá càng xa hai điểm hòa vốn thì lời càng nhiều. Tuy nhiên sự không giới hạn này chỉ là một phần vì giá chứng khoán không thể giao dịch thấp hơn 0. Dó đó, nếu nhìn về phía giảm của đồ thị thì lợi nhuận bị giới hạn khi giá chứng giảm về 0. - Nếu trước ngày đáo hạn, giá chứng khoán tăng hoặc giảm mạnh và được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu thế đó, nhà đầu tư có thể bán out of the money option để thu hồi phần nào khoản phí từ nó. Rồi giữ và chờ in the money option đến ngày đáo hạn, hoặc dùng tiền bán out of the money option để mua thêm in the money option. b. Short strangle Ngược lại với long strangle, short strangle được tạo ra bằng cách nhà đầu tư bán một call option và một put option cùng ngày chứng khoán cơ sở, cùng ngày đáo hạn nhưng giá thực hiện của put option thấp hơn giá thực hiện của call option. Short strangle = Sell 1 OTM Call X2 + Sell 1 OTM Put X1 Chiến lược này thích hợp cho nhà đầu tư nào cảm thấy cảm thấy sự dao động của giá chứng khoán không chác xảy ra với biến độ lớn. Tuy nhiên, giống như chiến lược short straddle, short strangle cũng là một chiến lược có nhiều rủi ro, có thể gây ra lỗ tiềm tàng không giới hạn cho nhà đầu tư. Bảng 11. Thu hồi từ chiến lược short strangle Giá chứng khoán St ≤ X1 X1 < St < X2 St ≥ X2 Thu hồi từ bán call option 0 0 X2-St Thu hồi từ bán put option St-X1 0 0 Tổng thu hồi St-X1 0 X2-St Tương tự chiến lược long strangle, ta thấy: Có hai điểm hòa vốn cho chiến lược +Điểm hòa vốn = giá thực hiện call option bán + chi phí chiến lược +Điểm hòa vốn = giá thực hiện put option bán –chi phí chiến lược - Lỗ cho chiến lược này là không giới hạn khi giá chứng khoán vào ngày đáo hạn nằm ngoài 2 điểm hòa vốn. Giá càng xa hai điểm hòa vốn thì lỗ càng nhiều. Tuy nhiên, nếu nhìn về phía giảm của đồ thị thì khoản lỗ sẽ bị giới hạn khi giá chứng giảm về 0. Lợi nhuận tối đa là khoản thu tiền mặt ban đầu của chiến lược khi giá chứng khoán bằng mức giá thực hiện vì lúc này cả call và put option đều không còn giá trị. - 2.3 Chiến lược Strip và Strap Chiến lược strip (strip strangle) được tạo nên bằng cách mua một out of the money call option và hai out of the money put option với cùng giá thực hiện và ngày đáo hạn. Như vậy, strip strangle chỉ khác long strangle là mua put option nhiều hơn call option. Làm cho nhánh đồ thị về phía giảm dốc hơn phía tăng. Với chiến lược này nhà đầu tư đánh cuộc rằng sẽ có sự biến động lớn về giá và nghĩ rằng giá sẽ giảm hơn là tăng. Chiến lược strap (strap strangle) được tạo nên bằng cách mua hai call option và một put option với cùng giá thực hiện và ngày đáo hạn. trong chiến lược này, nhà đầu tư cũng đánh cuộc rằng có sự biến động lớn về giá, tuy nhiên lại cho rằng giá sẽ tăng hơn là giảm.

Hiện tại, châu Á có 88 quỹ đầu tư theo mô hình Quant, chiếm 6% trong tổng số 1.387 quỹ theo mô hình này trên thế giới. Bên cạnh đó, trong khi tốc độ tăng trưởng số lượng các quỹ này tại châu Á là 10% mỗi năm kể từ năm 2011, thì con số này là 70% trên toàn cầu. Vậy có nghĩa là họ báo 1 thẻ Visa đăng kí nhiều hơn 1 tài khoản hay là 1 Email đó đã đăng kí nhiều hơn heiken ashi là gì 1 tài khoản. Và cho e cách giải quyết trong trường hợp này ạ. (nên xóa một tk đã đăng kí thẻ visa đó à?)

Mức dao động dự đoán của các mức lãi suất trong suốt thời hạn của quyền:quan hệ giữa mức dao động dự đoán của mức lãi suất trong suốt thời gian của quyền và giá của quyền là mối quan hệ tỷ lệ thuận bởi vì mức dao động dự đoán càng cao, xác suất giá của chứng khoán cơ sở sẽ dịch chuyển theo hướng có lợi cho người mua chứng khoán sẽ càng cao.

Thứ tư, TTCK tạo cơ hội cho Chính phủ huy động các nguồn tài chính mà không áp lực về lạm phát, đồng thời tạo các công cụ cho việc thực hiện chính sách tài chính tiền tệ của chính phủ. Sở dĩ chính sách tiền tệ tác động mạnh đến chứng khoán vì các công ty niêm yết phụ thuộc rất lớn vào vốn vay ngân hàng. Tỷ lệ nợ trung bình lên tới trên 50%. Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tỷ lệ nợ còn lớn hơn rất nhiều, đến 70% – 80%. Vì vậy, khi chính sách tín dụng thay đổi ngay lập tức tác động mạnh đến kinh doanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp này. Nếu chính sách nới lỏng, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có thể vay được vốn, có thể thực hiện dự án, mở rộng quy mô heiken ashi là gì sản xuất. Từ đó có doanh thu, có lợi nhuận, có thị phần. Ngược lại, chính sách xiết chặt thì doanh nghiệp lại như bị bó chân, bó tay, mất cơ hội làm ăn và khó phát triển. “Chơi Forex” bắt nguồn từ nhu cầu đầu tư của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, đây là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro, ngoài thiệt hại kinh tế nó còn có nguy cơ tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền phi pháp.

Lưu ý thời gian bạn nhận được tiền (báo có trong tài khoản ngân hàng) sẽ phụ thuộc vào thời gian ngân hàng xử lý giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Tổng Công ty Truyền thông đến tài khoản ngân hàng của bạn.

Như vậy, quan hệ cung cầu bị chi phối bởi tâm lý những người trong cuộc. Họ đưa các nghiên cứu mở rộng ra toàn bộ range – khoảng giá giao dịch trong phiên – để đo lường điểm dịch chuyển tâm lý đó, tiến tới xác định chính xác hơn quan hệ cung cầu. Họ cũng đưa ra khái niệm Typica price (=C+H+L/3) để thay thế cho Closing price trong một số trườn hợp đặc thù. Nhưng nói chung, đua ATO như em vẫn bị chửi là tay mơ. Em ức lắm nên chỉ thếm cho nó một chữ thôi. Thịt trâu gác bếp, lợn bản hấp lá chuối, rau dớn xào tỏi mẻ. được tẩm ướp cầu kỳ kết hợp nước chấm đặc trưng, cho hương vị đậm đà.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ giá xuyên qua đường xu hướng trên, tạo tín hiệu mua vào? Để xác định các mức kháng cự, chúng ta có thể kẻ các đường hồi heiken ashi là gì phục Fibonacci theo chiều giảm từ 1,3486 đến 1,1865. Mức hồi phục 38,2% của xu hướng giảm này nằm gần điểm giá 1,2485 tạo nên điểm thoát lệnh mang tính thuyết phục cao bởi nó đã đứng vững trong thử thách ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2005.

như là cha đẻ của các mẫu hình nến (candle sticks) mà chúng ta nhìn thấy ngày nay trên biểu

Nếu nói rằng do bạn đã theo nghề nầy 10 năm và vì vậy bạn am hiểu thị trường hơn ai hết và không cần phải khảo sát, nghiên cứu thị trường làm gì, thì những công ty trên thế giới đã hoạt động hàng trăm năm, tại sao hàng năm họ vẫn phải đều đặn tổ chức các chương trình nghiên cứu thị trường? Trường hợp tiếp theo sẽ nghiên cứu về tình huống đảo chiều của phân kỳ, nghĩa là một Trend chấm dứt và bắt đầu Trend mới. Chức năng này rất lợi hại vì có thể dự báo những đợt đảo chiều khá chuẩn xác, cần kết hợp thêm các yếu tố khác để xác nhận một xu hướng mới thực sự bắt đầu, nhiều Trader chuyên nghiệp thường săn tìm những con sóng đảo chiều trung hạn để “ăn” vài tram pip chứ không thích đánh nhỏ lẻ heiken ashi là gì lướt sóng xơi vài chục pip

Đánh giá bài viết: 4,25
Điểm tối đa: 5
Điểm tối thiểu: 4
Bỏ phiếu: 1969
Số lượng đánh giá: 117

Để lại một câu trả lời

Email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *